Nse Forex Derivatives

Währung Derivate Eine Währung Zukunft. Auch bekannt als FX Zukunft. Ist ein Futures-Kontrakt, um eine Währung zu einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem am Kaufdatum festgesetzten Kurs (Wechselkurs) zu tauschen. Bei NSE beträgt der Preis eines zukünftigen Kontrakts INR pro Einheit anderer Währung, z. B. US Dollar. Währung zukünftige Verträge erlauben Investoren, sich gegen Währungsrisiken abzusichern. Währungsderivate sind auf vier Währungspaaren verfügbar. US-Dollar (USD), Euro (EUR), Großbritannien Pfund (GBP) und Japanischer Yen (JPY). Währungsoptionen sind derzeit auf US-Dollar verfügbar. Aktuelle Marktberichte Zugriff auf tägliche Marktberichte und Ende des Tages Berichte wie Bhavcopy, tägliche Volatilität und Abwicklung Preise Informationen, Marktaktivitäten Berichte und verschiedene solche Berichte, die einen Einblick in die Tage Handel bieten. Tägliche ReportsNSE, zum der Transaktionsgebühr auf Währungsderivate aufzuladen BS Reporter Mumbai 13. August 2011 12:01 Uhr IST Nachdem die Nationale Börse von der Konkurrenzwache überwältigt wurde, hat sie beschlossen, Transaktionsgebühren im Segment der Währungsderivate zu berechnen. Die Gebühren sind ab dem 22. August anwendbar. Bei Rücksicht auf die Bestellung der Wettbewerbskommission von Indien gegen die NSE und unbeschadet der Rechte und Meinungsverschiedenheiten der Börse wurde beschlossen, Transaktionsgebühren im Segment der Währungsderivate zu erheben, Sagte die Börse in einem Rundschreiben am Freitag. Der Umzug bildete eine Rettungsleine zu eigenständigen Währungsumrechnungen, darunter MCX SX, die behauptet hatten, dass es aufgrund von NSEs wettbewerbswidrige Maßnahmen blutete. Während der Börsengang von den Erträgen im Aktiensegment profitieren könnte, sagte MCX SX, dass es kein solches Kissen habe und einen Verlust von Rs 15 Lakh pro Tag des Betriebs verursacht habe. MCX SX wird wahrscheinlich die Gebühr in seinem Währungs-Futures-Segment erheben, aber United Stock Exchange sagte, es würde einen Anruf in ein paar Tagen zu nehmen. Ldquo Dies ist eine positive Entwicklung für den Devisenderivate-Markt und würde einen gesunden Wettbewerb fördern. Wir begrüßen diese Bewegung durch NSE, rdquo sagte Joseph Massey, MD amp-CEO, MCX-SX. NSE sagte, die Mitglieder müssen zwischen Rs 1 und Rs 1.15 für jedes lakh des Umsatzes im Währungs-Futures-Segment zu zahlen. Während Mitglieder mit einem monatlichen Umsatz von Rs 2.500 crore oder weniger eine höhere Gebühr zahlen wird mit einer Rate von Rs 1,15, werden diejenigen mit höheren Umsatz weniger bezahlen. Darüber hinaus werden fünf paise pro lakh auf NSE Investor Protection Fund Trust belastet werden. Bei Devisenoptionsverträgen zahlen die Mitglieder eine Transaktionsgebühr zwischen Rs 30 und Rs 40 auf jeden lakh Rupien der Prämie zahlbar. Rs 2 pro lakh der Prämie gehen in Richtung Anlegerschutzfonds. Advance Transaktionsgebühren in Höhe von Rs 50.000 pro Mitglied pro Jahr werden mit Wirkung vom 22. August erhoben, die auf die tatsächlichen Transaktionsgebühren des Mitglieds im jeweiligen Geschäftsjahr angerechnet würden. Darüber hinaus setzte die Börse auch die Aufnahmegebühr für bestehende NSE-Mitglieder, die eine CDS-Mitgliedschaft beantragen, in Höhe von Rs 1,00000 fest. Neue Mitglieder müssen Rs 5,00000 zahlen. NSE sagte, die Verzichtserklärung derzeit in Kraft getan wurde, um den Verbraucher zu profitieren und entwickeln den Markt und fügte hinzu, es wird die CCI-Bestellung aufzufordern, dennoch. NSE Währung Derivative Schlussabrechnungspreis Der Referenzzinssatz festgelegt durch RBI zwei Werktage vor dem Schlussabrechnungstag wird Für die abschließende Abwicklung verwendet werden Das Devisenhandelssystem NSE, genannt NEAT-CDS Trading System, bietet einen vollautomatischen Screen-basierten Handel für Devisentermingeschäfte auf bundesweiter Basis sowie online Überwachung und Überwachung Mechanismus. Es unterstützt einen auftragsorientierten Markt und bietet vollständige Transparenz der Handelsaktivitäten. Das Online-Handelssystem ähnelt dem des Handels mit Aktienderivaten im Segment Futures amp Options (FampO) von NSE. Client-Broker-Beziehung im Derivat-Segment Ein Kunde eines Handelsteilnehmers muss vor Beginn des Handels eine Vereinbarung mit dem Handelsteilnehmer abschließen. Ein Kunde ist berechtigt, alle Einzelheiten seiner Aufträge und Trades vom Handelsteilnehmer zu erhalten. Ein Handelsmitglied muss die Einhaltung insbesondere in Bezug auf die folgenden im Umgang mit Kunden sicherstellen: 1. Füllen von 8216Know Ihre Client8217 Form 2. Ausführung der Client-Broker-Vereinbarung 3. Bringen Sie Risikofaktoren auf die Kenntnisse der Client durch die Anerkennung der Client auf Risiko-Offenlegung Dokument 4.Timely Ausführung von Aufträgen nach der Anweisung der Kunden in den jeweiligen Client-Codes. 5. Einziehung der angemessenen Margen vom Kunden. 6. Pflegen eines separaten Kundenbankkontos für die Trennung von Kundengeldern. 7. Fristgerechte Erteilung von Vertragsschuldverschreibungen nach dem vorgeschriebenen Format an den Auftraggeber. 8. Sicherstellung einer rechtzeitigen Einzahlung und Auszahlung von Mitteln an und von den Kunden 9. Behebung der Reklamation der Kunden, wenn überhaupt, frühestens. 10. Vermeidung von Eingang und Zahlung von Bargeld und Deal nur durch Kontonummer Checks. 11. Übermittlung der periodischen Kontoauszüge an die Kunden. 12. Aufladen nicht überschüssige Vermittlung 13. Eindeutiger Klientencode gemäß den Regelungen halten Das System erlaubt den Handel Mitgliedern, Aufträge mit verschiedenen Bedingungen zu addieren, die ihnen entsprechend ihren Anforderungen beigefügt werden. Diese Bedingungen werden weitgehend in folgende Kategorien eingeteilt: Die maximale Vermittlungsgebühr, die von einem Handelsteilnehmer in Bezug auf Geschäfte, die in den Verträgen getätigt werden, die zum Umgang mit dem Währungsderivatsegment der NSE zugelassen sind, anfällt, wird auf 2,5 des Vertragswertes festgesetzt. Die Transaktionsentgelte, die vom Handelsteilnehmer für die von ihm im Segment der Währungsderivate ausgeführten Geschäfte gezahlt werden, würden von Zeit zu Zeit der Börse entsprechen. Die Handelsmitglieder würden auch zu dem von der Börse von Zeit zu Zeit vorgeschriebenen Satz zum Investor Protection Fund of Currency Derivatives Segment beitragen. Clearing und Abrechnung Die National Securities Clearing Corporation Limited (NSCCL) übernimmt Clearing und Abwicklung aller im Segment der Währungsderivate des NSE getätigten Geschäfte. Sie dient auch als rechtlicher Gegenpartei für alle Geschäfte im Segment der Währungsderivate und garantiert deren finanzielle Abwicklung. Abwicklung von Devisenterminkontrakten Devisentermingeschäfte haben zwei Settlementtypen, die MTM-Settlement, die am Ende eines jeden Tages fortlaufend geschieht, sowie die Schlussabrechnung, die am letzten Handelstag des Futures-Kontraktes erfolgt. Mark to Market Settlement (MTM Settlement): Sämtliche Futures-Kontrakte für jedes Mitglied werden am Ende eines jeden Tages mit dem täglichen Abrechnungspreis des betreffenden Futures-Kontrakts markiert. Die Gewinne / Verluste werden als Differenz zwischen: dem Handelspreis und dem Day8217s Settlement-Preis für Verträge berechnet, die während des Tages durchgeführt werden, aber nicht quadriert werden. Der Vortag8217s Abrechnungspreis und der aktuelle Tag8217s Abrechnungskurs für vorgezogene Verträge. Der Kaufpreis und der Verkaufspreis für Verträge, die während des Tages durchgeführt und quadriert. Schlussabrechnung für Futures Am letzten Handelstag der Futures-Kontrakte markiert NSCCL nach Abschluss der Handelszeiten alle Positionen eines CM zum Schlussabrechnungspreis und das daraus resultierende Ergebnis wird in bar beglichen. Der Schlussabrechnungsverlust / Gewinnbetrag wird auf dem entsprechenden CM8217S-Clearingbankkonto am T2-Arbeitstag nach dem letzten Handelstag des Kontrakts (Kontrakt-Verfalltag) belastet / gutgeschrieben. Abrechnungspreise für Futures Täglicher Abrechnungspreis an einem Handelstag ist der Schlusskurs der jeweiligen Futures-Kontrakte an diesem Tag. Der Schlusskurs für einen Futures-Kontrakt wird derzeit als der letzte halbstündige gewogene durchschnittliche Kurs des Kontrakts im Segment der Währungsderivate von NSE berechnet. Der Schlussabrechnungspreis ist der RBI-Referenzsatz am letzten Handelstag des Futures-Kontraktes. Alle offenen Positionen sind auf dem Markt für den Schlussabrechnungspreis zu markieren. Solche marktüblichen Gewinne sind an Clearing-Mitglieder zu zahlen. NSCCL hat einen umfassenden Risikoschutzmechanismus für das Segment Währungsderivate entwickelt. Die wichtigsten Merkmale des Risikoschutzmechanismus im Segment der Währungsderivate sind: Die finanzielle Solidität der Mitglieder ist der Schlüssel zum Risikomanagement. Daher sind die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in Bezug auf die Kapitaladäquanz (Reinvermögen, Sicherheiten) sehr streng. NSCCL lädt eine voranstehende Anfangsgrenze für alle offenen Positionen eines CM auf. Es gibt die anfänglichen Margin-Anforderungen für jeden Futures-Kontrakt auf einer täglichen Basis. Es folgt auch eine Value-at-Risk (VaR) basierte Margining durch SPAN. Das CM sammelt wiederum die Anfangsspanne von den TMs und ihren jeweiligen Mandanten. Die offenen Positionen der Mitglieder werden auf der Grundlage des Vertragsabschlusspreises für jeden Vertrag auf den Markt gebracht. Die Differenz wird auf T1-Basis in bar abgerechnet. NSCCL8217s on-line Positionsüberwachungssystem überwacht die offenen Positionen und Margen des Mitglieds auf Echtzeitbasis gegenüber den Ablagerungen, die von den CM / Limits für das TM durch das CM bereitgestellt werden. Das Online-Positionsüberwachungssystem erzeugt Warnmeldungen, sobald die Ränder eines Mitglieds X des vom CM hinterlegten Kapitals oder der für das TM durch das CM festgelegten Grenzwerte erreichen. NSCCL überwacht die CMs für erste Margin und extreme Verlust Margin Verletzungen, während TMs für erste Margin Verletzung überwacht werden. CMs sind ein Handelsterminal für die Zwecke der Überwachung der offenen Positionen aller TMs Clearing und Settling durch ihn zur Verfügung gestellt. Ein CM kann Grenzen für ein TM-Clearing setzen und durch ihn abschließen. NSCCL unterstützt das CM, um die von einem CM festgelegten Intra-Tagesgrenzen zu überwachen, und wann immer ein TM die Grenze überschreitet, stoppt es dieses spezielle TM vom weiteren Handel. Ein Mitglied wird von seiner Position benachrichtigt, um es ihm zu ermöglichen, seine Position anzupassen oder zusätzliches Kapital einzuführen. Marginverletzungen führen zum Rückzug der Handelseinrichtung für alle TMs eines CM im Falle eines Verstoßes durch das CM. Für dieses Segment wurde ein separater Abwicklungsgarantiefonds aus dem Kapital der Mitglieder gebildet. Die wichtigste Komponente des Risikoschutzmechanismus für das Segment der Währungsderivate ist das Margining-System und die Online-Positionsüberwachung. Die eigentliche Positionsüberwachung und Margining erfolgt online über das Parallel Risk Management System (PRISM). PRISM nutzt das SPAN-System (Standard Portfolio Analysis of Risk) für die Berechnung von Online-Margen auf Basis der von SEBI definierten Parameter. NSCCL hat einen umfassenden Risikoschutzmechanismus für das Segment Währungsderivate entwickelt. Die kritischste Komponente eines Risikoschutzmechanismus ist das Online-Position Monitoring und Margining System. Die eigentliche Margining wird on-line, auf einer Intra-Tage-Basis mit PRISM (Parallel Risk Management System), die die Echtzeit-Position Monitoring und Risikomanagementsystem durchgeführt. Das Risiko jedes Handels - und Clearingmitgliedes wird auf Echtzeitbasis überwacht und Alerts / Disablement-Meldungen werden generiert, wenn das Mitglied die festgelegten Limits überschreitet. NSCCL nutzt das System SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk) ein Portfolio-basiertes Margining-System für die Berechnung der Anfangsmargen. Um den größten Verlust zu ermitteln, von dem erwartet wird, dass ein Portfolio nach einem 99-Tage-VaR-Verfahren von einem Tag auf den nächsten Tag anfällig ist, wurde der Preisbereich derzeit auf 3,5 Standardabweichung festgelegt Ein Minimum von 1,75 am ersten Tag des Devisentermingeschäfts und ein Minimum von 1 danach. Anfängliche Marge: Die Marge im Segment Währungsderivate wird vom NSCCL bis zur Kundenebene für offene Positionen der CMs / TMs berechnet. Diese sind vor Ort auf Bruttobasis auf Kundenebene für Kundenpositionen und auf Nettobasis für eigene Positionen zu zahlen. NSCCL sammelt den Anfangsrand für alle offenen Positionen eines CM auf der Grundlage der von NSCCLSPAN berechneten Margen. Ein CM ist erforderlich, um sicherzustellen Sammlung von adäquaten Anfangsspanne von seinem TMs up-front. Das TM ist erforderlich, um ausreichende Anfangsmargen up-front von seinen Kunden zu sammeln. Die Extremverlust-Marge von 1 auf den Wert der Brutto-offenen Positionen wird von den liquiden Mitteln des Clearing-Mitglieds on-line auf Echtzeitbasis angepasst. Kundenmargen: NSCCL vertritt alle Mitglieder der Margin-Haftung eines jeden Kunden. Darüber hinaus sind die Mitglieder auch verpflichtet, Angaben über die Margen von Kunden an NSCCL, die in Trust Client Margin Gelder in dem Ausmaß berichtet, wie das Mitglied als von ihren jeweiligen Kunden gesammelt gesammelt berichten. Kundenebene: Die Brutto-offenen Positionen des Kunden über alle Verträge dürfen nicht größer als 6 der gesamten offenen Zinsen oder 5 Millionen USD sein, was höher ist. Die Börse wird Warnhinweise verbreiten, sobald die Brutto-offene Position des Kunden 3 der gesamten offenen Zinsen am Ende des vorherigen Handelstages übersteigt. Trading Member-Ebene: Die Brutto-offenen Positionen des Handelsmitglieds über alle Kontrakte sollten 15 der gesamten offenen Zinsen nicht überschreiten oder 25 Millionen USD, je nachdem, welcher Wert höher ist. Die Brutto-offene Position eines Handelsteilnehmers, die eine Bank ist, darf jedoch nicht über 15 der gesamten offenen Zinsen oder 100 Millionen USD, je nachdem, welcher Wert höher ist, überschreiten. Clearing-Mitgliedsebene: Auf der Ebene des Clearing-Mitgliedes ist keine gesonderte Positionsbeschränkung vorgeschrieben. Das Clearing-Mitglied hat jedoch dafür zu sorgen, dass seine eigene Handelsposition und die Positionen des jeweiligen Clearingmitglieds innerhalb der oben genannten Grenzen liegen. Berichterstattung über die Marge des Kunden: Clearing-Mitglieder (CMs) und Trading-Mitglieder (TMs) sind verpflichtet, erste Margin, extreme Verlustmarge, Kalender-Spread-Marge und Mark-to-Market-Settlements von allen ihren Handelsmitgliedern / Die CMs sind verpflichtet, im Hinblick auf die ausgeübten Geschäfte / offenen Positionen der TMs / Bestandteile täglich Angaben über den von den TMs / Konstituenten gesammelten und gesammelten Marginbetrag zu machen, der / Die CMs haben NSCCL bezahlt, um die Margin-Anforderungen zu erfüllen. In ähnlicher Weise sind die TMs verpflichtet, in Bezug auf die von den Bestandteilen, die sie reinigen und absetzen, in Bezug auf die durchgeführten Geschäfte / offenen Positionen der Bestandteile tagesaktuell Einzelheiten zu berichten. Die Börse verhängt strenge Strafe für Mitglieder, die keine Margen von ihren Kunden sammeln. Die Börse führt auch regelmäßige Inspektionen durch, um die Margensammlung von den Kunden sicherzustellen. Umtausch / Aufbewahrung. Verhindern Sie unerlaubte Transaktionen in Ihrem Konto - gt Aktualisieren Sie Ihre Mobiltelefonnummern / E-Mail-IDs mit Ihren Börsenmaklern / Depository-Teilnehmern. Erhalten Sie Informationen über Ihre Transaktion direkt von Exchange / Depository auf Ihrem Handy / E-Mail am Ende des Tages. Ausgestellt im Interesse der Anleger. KYC. KYC ist eine einmalige Übung, während der Handel in Wertpapiermärkten - sobald KYC durch einen SEBI eingetragenen Vermittler (Makler, DP, Mutual Fund etc.) getan wird, müssen Sie nicht den gleichen Prozess erneut unterziehen, wenn Sie einen anderen Vermittler nähern. Keine Notwendigkeit, isssue von Investoren, während abonnieren IPO. Schreiben Sie einfach die Bankkontonummer und unterzeichnen Sie im Antragsformular, um Ihre Bank zu erlauben, Zahlung im Falle der Zuteilung zu leisten. Keine Sorgen für die Rückerstattung wie das Geld bleibt in Investoren-Konto